关于进一步加强风险管理公司合规风控的通知
各期货公司及风险管理公司：
为规范风险管理业务，促进行业健康发展，依据《期货公司监督管理办法》（证监会令第 110 号）、《证券期货投资者适当性管理办法》（证监会令第 130 号）和《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引（修订）》（中期协字〔2014〕73 号）的相关规定，现就进一步加强期货公司设立的风险管理子公司（以下简称“风险管理公司”）合规风控有关问题通知如下：
一、风险管理公司不得与金融机构客户或非金融机构中的自然人客户开展合作套保业务。
二、风险管理公司合作套保业务的保值标的须与客户现货经营相关，且使用的套期工具公允价值或现金流量变动预期能够抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。
三、风险管理公司不得与自然人客户开展场外衍生品交易业务，符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条专业投资者条件的除外。
四、风险管理公司开展场外衍生品交易业务，不得存在以下行为：（一）为客户提供融资或者变相融资服务；（二）收取明显超过履约保障需要的保证金；（三）依照客户指令使用保证金；（四）为非标资产规避监管行为提供服务或便利；（五）中国证监会及协会禁止的其他行为。
五、风险管理公司不得违反账户实名制要求，使用他人证券、期货账户，或将自有证券、期货账户出借或授权给他人使用。
六、风险管理公司设立的子公司不得开展合作套保、场外衍生品交易和做市等向客户提供金融工具服务的业务，且业务类型不得超过母公司的备案业务。
七、风险管理公司设立的子公司业务开展情况和财务状况应当在风险管理公司月度报告中合并报送。
上述条款中的“场外衍生品”指在期货交易场所之外进行交易的,价值取决于一种或多种标的资产的金融协议。其中，标的资产包括但不限于商品、股票、指数、基金、利率、汇率、信用及其相关衍生品；金融协议的类型包括远期、互换（掉期）、期权以及具备其中一种或多种特征的组合。
风险管理公司收到本通知后，应立即开展自查工作，完善相关制度。不得新增与本通知要求不符的客户和业务。存续客户和业务存在本通知禁止情形的，存续业务到期终止，不得续期。风险管理公司应于 5 月 15 日前向协会提交自查报告(见附件)。
期货公司应督促风险管理公司落实本通知内容，对风险管理公司自查情况进行专项稽核，并于 5 月 20 日前向协会提交稽核报告(见附件)。
对于未如实报告或未按照要求进行自查的公司，协会将依照相关法规规章和自律规则从严采取自律措施。下一步，协会将完善相关自律规则，加强现场检查，强化规则执行力度。
以上，特此通知。
附件：期货公司及风险管理公司报告要求及提纲
2017年5月5日
附件
期货公司及风险管理公司报告要求及提纲
一、报送要求
（一）时间要求
1. 风险管理公司：2017 年 5 月 15 日前
2. 期货公司：2017 年 5 月 20 日前
（二）文件类型:加盖公章 PDF 版和可编辑 WORD 版
（三）报送方式：发送邮件至邮箱 chuangxinbu@cfachina.org
二、报告提纲
（一）风险管理公司
1. 风险管理公司是否存在通知所列示问题；
2. 如存在相关问题，请具体阐述；
3. 针对相关问题，风险管理公司采取了哪些改进措施，成效如何；
4. 如未能按时改进相关问题，公司拟采取哪些措施和预计完成时间等。
（二）期货公司
1. 为督促风险管理公司落实本通知，期货公司采取了哪些措施；
2. 期货公司是否对风险管理公司进行了专项稽核，风险管理公司是否存在通知所列示问题，风险管理公司是否采取了有效的改进措施，完成进度如何；
3. 期货公司后续拟采取哪些措施督促风险管理公司加强合规风控相关工作。
